Музей Макао расположен в помещении бывшей метеорологической службы, что на территории Горной крепости (Форталеза-ду-Монте). Его здание возведено португальцами в XVII веке и сохранило оригинальную планировку до сих пор. Экспозиция размещается на двух подземных уровнях и одном надземном этаже.
В коллекции Музея Макао представлены древние статуи, архитектурные фрагменты, предметы быта, образцы декоративно-прикладного искусства, национальные наряды, старинные карты. Во время осмотра экспозиции посетители узнают о том, как жили китайцы в долине Жемчужной реки до прибытия на эти земли португальцев, о том, как происходила колонизация, о коммерческой, религиозной, культурной жизни региона, а также о его современном положении. Отдельные выставки посвящены укладу городской жизни и литературному наследию, в котором отражен Макао.
Здание доступно лицам с ограниченной подвижностью, по заказу предоставляются инвалидные коляски; также возможно проведение экскурсий на английском языке. Недалеко от здания музея расположены руины церкви Святого Павла.