Здание Конной гвардии (бывший Дом Гвардии дворца Уайтхолл) – это казарма, совмещенная с конюшней. Она возведена в 1753 году по проекту Вильяма Кена и представляет собой трехэтажный дворец в итальянском стиле. Здание находится на Площади Конной гвардии и окружено кованой оградой, в арках которой несут караул солдаты. На страже всегда стоят 2 пеших и 2 конных гвардейца: первые сменяются каждые 2 часа, вторые – ежечасно. Ворота во двор открываются только в особо торжественных случаях. Традиционно караул притягивает внимание многочисленных туристов, которые любят фотографироваться с военными, а гвардейцы неизменно демонстрируют безупречную выдержку.
Особенностью Здания Конной гвардии является то, что конюшни в нем размещены на всех трех этажах. Лошадей на верхние этажи подымают с помощью лифта, иногда их можно видеть на балконах дома. Двор открыт для свободного посещения, здесь разрешена фотосъемка. В самом здании для туристов открыт музей Конной гвардии.